Осциллятор Stochastic — старый и проверенный осциллятор, для прибыльного трейдинга.

Осциллятор Stochastic был разработан Джорджем Лейнем в конце 1950-х годов. Лейн считал, что цена всегда закрывается ближе к верхней или нижней части текущего периода, если установлен тренд. Он предполагал, что индикатор, отражающий близость закрытия цены к максимуму или минимуму периода, может помочь определить точки разворота тренда.

Принцип работы

Осциллятор Stochastic используется для определения перекупленности и перепроданности рынка, а также для обнаружения возможных точек разворота тренда. Он состоит из двух линий: %K и %D. Линия %K отображает текущую цену в отношении диапазона между максимумом и минимумом за определенный период времени. Линия %D является скользящим средним по линии %K и помогает сгладить сигналы.

Из чего и каких элементов состоит

Осциллятор Stochastic состоит из нескольких элементов:

1. Линия %K: Это основная линия индикатора. Она рассчитывается по формуле:
   %K = 100 * (Текущая цена — Минимум за период) / (Максимум за период — Минимум за период)
2. Линия %D: Линия %D — это скользящее среднее по линии %K. Обычно используется простое скользящее среднее с периодом 3 или 5.
3. Период: Период отражает количество баров, используемых для расчета индикатора Stochastic. Обычно используются значения от 9 до 14. Большие значения периода делают индикатор менее чувствительным, а маленькие значения — более реактивным.
4. Линия сигнала: Иногда добавляется дополнительная линия, называемая линией сигнала. Она рассчитывается по формуле: %D = Скользящее среднее (Линия %K, период)

Как выглядит на экране

На экране осциллятор Stochastic представлен как график, состоящий из двух линий (%K и %D), обозначенных разными цветами. Линия %K колеблется между значениями от 0 до 100, а линия %D представляет собой более плавную линию, следящую за изменениями %K. Часто на графике также отмечаются уровни перекупленности и перепроданности, обозначенные горизонтальными линиями на 20 и 80 значениях.

Параметры и настройки индикатора

Основными параметрами индикатора Stochastic являются период, %K, %D и уровни перекупленности/перепроданности. Для надлежащей настройки индикатора можно использовать период от 9 до 14. Часто используют значения 14 или 9, но в конечном итоге это зависит от предпочтений трейдера. Значения %K и %D могут быть выбраны в зависимости от индивидуальных потребностей и стиля торговли, но наиболее распространены значения 5 и 3 соответственно.

Уровни перекупленности и перепроданности часто устанавливаются на значениях 80 и 20. Если линия %K поднимается выше 80, это означает, что рынок находится в перекупленном состоянии, и возможно, следует ожидать разворота тренда вниз. Если линия %K падает ниже 20, это указывает на перепроданность рынка и возможность разворота тренда вверх.

Все сигналы индикатора

1. Перекупленность и перепроданность: Когда линия %K пересекает границы перекупленности или перепроданности (80 или 20), это сигнализирует о возможном развороте тренда. Пересечение сверху вниз указывает на потенциальный разворот вниз, а пересечение снизу вверх — на возможный разворот вверх.
2. Пересечение линий: Когда линия %K пересекает линию %D снизу вверх, это считается бычьим сигналом, указывающим на возможность открытия позиции на покупку. Пересечение линии %K сверху вниз линии %D считается медвежьим сигналом, указывающим на возможность открытия позиции на продажу.
3. Дивергенция: Дивергенция возникает, когда цена формирует новый минимум или максимум, но это не подтверждается линией %K. Положительная дивергенция возникает, когда цена формирует новый минимум, а линия %K показывает более высокий минимум. Это может указывать на возможный разворот тренда вверх. Отрицательная дивергенция возникает, когда цена формирует новый максимум, а линия %K показывает более низкий максимум. Это может быть сигналом на разворот тренда вниз.
4. Сигналы двойного дна и двойной вершины: Когда линия %K формирует двойное дно или двойную вершину, это может указывать на возможный разворот тренда. Для двойного дна линия %K сначала падает вниз, а затем поднимается до уровня выше предыдущего пика. Для двойной вершины линия %K вначале поднимается до уровня, превышающего предыдущий пик, а затем снижается ниже этого уровня.

На каких рынках хорошо использовать

Индикатор Stochastic может быть полезным на различных финансовых рынках, включая форекс, акции, фьючерсы и сырьевые товары. Однако, его эффективность может различаться на разных рынках и временных интервалах. Например, на рынке форекс индикатор Stochastic может быть особенно полезен в тому числе на краткосрочных интервалах, таких как 5- или 15-минутные графики, где тренды могут меняться быстро.

Советы и рекомендации по индикатору

• Подтверждение другими инструментами: Используйте индикатор Stochastic в сочетании с другими техническими индикаторами или методами анализа, чтобы получить более надежные сигналы. Например, совместное использование Stochastic с скользящими средними или трендовыми линиями может помочь подтвердить сигналы и снять ложные сигналы.
• Использование сигналов в соответствии с трендом: Предпочтительно использовать сигналы индикатора Stochastic в направлении действующего тренда. Так, наиболее выгодно открывать позиции на продажу, когда рынок находится в медвежьем тренде, и на покупку, когда рынок находится в бычьем тренде.
• Ограничение торговли в боковом тренде: В периоды бокового тренда, когда цена колеблется вокруг одного уровня, сигналы индикатора Stochastic могут быть менее надежными. В таких случаях рекомендуется либо снизить активность торговли, либо использовать другие стратегии.
• Тестирование и оптимизация: Проводите тестирование и оптимизацию индикатора Stochastic на исторических данных, чтобы определить наиболее эффективные настройки для конкретного рынка и временного интервала.

В заключение

Осциллятор Stochastic является полезным инструментом для определения перекупленности и перепроданности рынка, а также для обнаружения точек разворота тренда. При правильной настройке и комбинации с другими индикаторами, он может быть ценным ресурсом для трейдера. Однако, как и с любым другим индикатором, всегда важно помнить о подтверждении и контексте рынка, а также проводить тестирование и оптимизацию для наиболее эффективного использования.

Видео

Важно помнить, что ни один индикатор не даёт гарантии успеха на рынке, и все трейдеры должны проводить собственный анализ и тестирование перед началом использования любого индикатора или стратегии.

Вопросы и ответы

Пройдите опрос, пожалуйста

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://profits-pro.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.