DMI — Directional Movement Index. Отличный индикатор в биржевой торговле и на форекс.
Краткая история индикатора-осциллятора
Индикатор DMI (Directional Movement Index, индекс направленного движения) разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он предоставляет трейдерам информацию о силе и направлении текущего тренда на рынке. Индикатор DMI является основой для осцилляторного индикатора ADX (Average Directional Index), который позволяет оценить силу тренда.
Принцип работы индикатора DMI заключается в анализе различий между покупательским и продаваемым движениями на рынке. Он измеряет величину покупательского и продаваемого давления и определяет, какая из сторон сильнее, насколько сила движения растущая или падающая. Результаты отображаются в виде трех индикаторов: плюсового направленного индикатора (+DI), минусового направленного индикатора (-DI) и индекса направленного движения (DX).
Индикатор (осциллятор) DMI состоит из следующих элементов:
- Плюсовой направленный индикатор (+DI) — отражает силу бычьего движения и его направление на рынке. Он рассчитывается путем сравнения изменения текущей и предыдущей цены закрытия.
- Минусовой направленный индикатор (-DI) — отражает силу медвежьего движения и его направление на рынке. Он также рассчитывается путем сравнения изменения текущей и предыдущей цены закрытия.
- Индекс направленного движения (DX) — показывает силу и направление тренда на основе разницы между плюсовым и минусовым направленными индикаторами. Рассчитывается по формуле: DX = (|+DI — -DI| / (+DI + -DI)) * 100.
Вид на рафике
Графическое представление индикатора DMI показывает трендовую информацию на отдельном окне, обычно под основным графиком цен. Он состоит из двух кривых — плюсового направленного индикатора (+DI) и минусового направленного индикатора (-DI). Они обозначены линиями разного цвета или разной ширины, которые пересекаются и касаются друг друга в зависимости от силы и направления тренда.
Некоторые советы и рекомендации при использовании индикатора DMI:
- Используйте индикатор (осциллятор) DMI в сочетании с другими техническими индикаторами или аналитическими методами, чтобы подтвердить сигналы и уменьшить ложные сигналы.
- Обратите внимание на качество и силу плюсового и минусового направленного индикаторов, а также на их взаимное расположение, чтобы определить силу и направление тренда.
- Используйте индекс направленного движения (DX) для оценки силы тренда. Значение выше 25 указывает на наличие сильного тренда, а ниже 20 — на его отсутствие или слабость.
- Обратите внимание на пересечение плюсового и минусового направленных индикаторов. Пересечение сверху вниз указывает на изменение тренда с восходящего на нисходящий, а пересечение снизу вверх — на изменение тренда с нисходящего на восходящий.
Наконец, стоит отметить, что индикатор (осциллятор) DMI, как и любой другой индикатор, не даёт гарантии успеха на рынке, и его использование следует комбинировать с фундаментальным анализом и другими инструментами для более надежных результатов.
Сигналы осциллятора
Сигналы индикатора DMI могут быть использованы для принятия решений о входе и выходе из рынка. Вот некоторые общие сигналы, которые могут быть получены с помощью индикатора DMI:
- Пересечение +DI и -DI: Если плюсовой направленный индикатор (+DI) пересекает минусовой направленный индикатор (-DI) вверх, это может указывать на начало бычьего тренда и сигнализировать о возможности входа в рынок на покупку. Когда -DI пересекает +DI вниз, это может указывать на начало медвежьего тренда и сигнализировать о возможности входа в рынок на продажу.
- Превышение уровней 20 и 25: Если индекс направленного движения (DX) поднимается выше 25, это может указывать на наличие сильного тренда. Трейдеры могут рассматривать это в качестве сигнала для открытия позиции в направлении тренда. Если DX падает ниже 20, это может указывать на отсутствие или слабость тренда, и трейдеры могут рассматривать это в качестве сигнала для закрытия позиции.
Настройки индикатора (осциллятора)
Настройки индикатора DMI включают периоды, используемые для расчета плюсового и минусового направленного индикаторов. Обычно настраиваются стандартные значения, такие как 14 или 20, но некоторые трейдеры могут предпочитать настраивать их в соответствии со своими предпочтениями и торговой стратегией.
Где и как применять?
Индикатор DMI может быть полезен на различных рынках, включая акции, фьючерсы, валюты и товары. Однако, как и любой другой индикатор, его эффективность может варьироваться в зависимости от рынка, его условий и выбранной торговой стратегии.
Вот несколько рекомендаций и советов по использованию индикатора DMI:
- Используйте индикатор DMI в сочетании с другими индикаторами или методами анализа, чтобы получить более точные сигналы и уменьшить количество ложных сигналов.
- Следите за силой и направлением плюсового и минусового направленных индикаторов, а также за их взаимными взаимодействиями, чтобы определить силу и направление тренда.
- Обратите внимание на стабильность и непрерывность сигналов DMI в течение длительного периода времени. Это может указывать на сильную трендовую структуру рынка.
- Используйте осторожно в боковых фазах рынка, когда тренд неясен, так как индикатор DMI может давать ложные сигналы в таких ситуациях.
Стратегия с DMI
Теперь рассмотрим мини-стратегию, которую можно использовать с помощью индикатора DMI. Она основана на сигналах пересечения +DI и -DI:
- Когда плюсовой направленный индикатор (+DI) пересекает минусовой направленный индикатор (-DI) вверх, это может сигнализировать о возможности входа в рынок на покупку.
- Трейдер открывает позицию на покупку в направлении тренда, когда пересечение происходит.
- Стоп-лосс размещается ниже последнего важного минимума или на определенном уровне риска, чтобы защитить трейдера от больших потерь.
- Профит-тейк или уровень выхода из позиции может быть установлен на предыдущем максимуме или согласно другим методам и стратегиям риска/прибыли.
- Если минусовой направленный индикатор (-DI) пересекает плюсовой направленный индикатор (+DI) вниз, это может сигнализировать о возможности входа в рынок на продажу.
- Трейдер открывает позицию на продажу в направлении тренда, когда пересечение происходит.
- Стоп-лосс и профит-тейк устанавливаются аналогично пунктам 3 и 4.
Вывод
Индикатор (осциллятор) DMI может быть полезен для трейдеров различных рынков, включая акции, фьючерсы, валюты и товары. Он помогает определить моменты разворота тренда, подтверждает силу текущего тренда и помогает трейдерам принимать решения о входе или выходе из позиций.
Видео
Важно помнить, что ни один индикатор не даёт гарантии успеха на рынке, и все трейдеры должны проводить собственный анализ и тестирование перед началом использования любого индикатора или стратегии.
Вопросы и ответы
Пройдите опрос, пожалуйста
Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры |
||||
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://profits-pro.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.